Скальпінг у криптовалютах

 Високочастотний трейдинг, або скальпінг у криптовалютах: гід для новачків

За останнє десятиліття на традиційних ринках можливості високочастотного трейдингу різко скоротилися, але у сфері криптовалют ці алгоритмічні боти лише набирають популярності.

У цій статті ми розповімо, що вам потрібно знати про високочастотний трейдинг, його суть, стратегії та інструменти.

Високочастотний трейдинг ґрунтується на алгоритмах. Алгоритми виконуються комп'ютерами. Більше половини угод, які торгуються у США, здійснюються не людьми, а суперкомп'ютерами. Машини можуть розміщувати мільйони замовлень щодня та отримувати перевагу на мілісекунди. У високочастотній торгівлі маркет-мейкери та найбільші гравці використовують алгоритми, щоб заробити гроші. Вони розміщують великі ордери і заробляють на обсягах, хоча сама різниця в ціні не така істотна.

Високочастотний трейдинг також відомий як скальпінг та HFT. Він зводиться до того, щоб використовувати алгоритми та швидкість програм для отримання переваг під час торгівлі. Великі організації, банки та фонди використовують особливо потужні торгові платформи, які мають тонко налаштовані алгоритми і можуть одночасно проводити великі обсяги угод.

Поки увага великих гравців була звернена ринку криптовалют, для скальпинга можна було використовувати самописних ботів. Зараз популярні такі майданчики, як:

3Commas,

BTCRobot,

Gekko та Zenbot,

Haasbot,

Cryptohopper,

CryptoTrader.

При правильному програмуванні високочастотна торгівля дає очевидну перевагу. Потужні комп'ютери можуть виявляти нові тенденції на світових фінансових ринках та діяти автоматично, перш ніж решта ринку зможе навіть визначити напрямок. У криптовалютах поки що все скромніше, але тому доступніше звичайним людям.

Скальпінг характеризує наступне:

багато угод відразу,

ордери швидко скасовуються/з'являються,

позиції утримуються в дуже короткий період,

позиції відкриваються не більше ніж на день,

різниця між купівлею та продажем невелика,

трейдер, як правило, працює тільки на себе (або свою компанію).

Віддача з одного такого правочину практично нічого не означає. Потрібно торгувати великими обсягами, щоб прибуток окупив витрати на ботів та іншу інфраструктуру. Біржі надають знижки тим, хто забезпечує більшу ліквідність та високий обсяг торгів, тому у скальпінгу витрати на комісії знижуються. Високочастотна торгівля дозволяє великим установам отримати невелику, але помітну перевагу в обмін на забезпечення величезних обсягів ліквідності на ринках. Гроші залишаються на біржі. Ті, хто просто хоче купити валюту, мають достатньо пропозицію, щоб зробити це без затримок.

Зв'язок між спредом та ліквідністю

Ринки з високими рівнями активності мають менші спреди, тоді як ринки з нижчими обсягами торгівлі зазвичай мають великі спреди.

Спред є різницею між цінами купівлі та продажу для одного активу.

На валютних ринках, наприклад, у парі USD/EUR ціна коливається мінімально. Щоб добре заробити на скальпінгу, потрібно проводити мільярдні угоди.

У криптовалютах волатильність активів дає можливість працювати на ринках із невеликими сумами. Щоб забезпечити більше прибутку, трейдери беруть кредитне плече, збільшують свої депозити в 10 і 100 разів.

Варто пам'ятати, що маржинальна торгівля лише для професіоналів, бо з нею набагато легше втратити гроші назавжди: не просісти на курсі (так можна почекати місяці та повернути гроші), а заплатити депозит на біржі.

Скальпінг на біржі криптовалют

З появою централізованих торгових платформ у криптовалютах до сфери також прийшла алгоритмічна торгівля. Це також впливає на волатильність та ліквідність монет. Великі та надійні біржі криптовалют не тільки не заважають високочастотній торгівлі, а й заохочують її. Біржі отримують комісію з кожної транзакції, незалежно від того, чи втрачає чи заробляє клієнт.

Рішення для приватного скальпінгу розрізняються за ступенем складності та принципами структури. Існує три основні категорії ПЗ для роботи з криптобіржами:

боти з встановленою логікою;

торгові роботи, що навчаються, на основі технологій ІІ та машинного навчання;

роботи-радники.

Простий бот працює за готовим сценарієм. Він компенсує людський фактор, працює цілодобово, але якісь нові стратегії треба додавати до програми.

Навчальний бот здатний до самонавчання. Воно засноване на нейронних мережах та методах машинного навчання, які збільшують глибину та ефективність аналізу. Такі продукти дорожчі та складніші в експлуатації.

Інші роботи самі не роблять угоди, а підказують для трейдера. Але у скальпінгу важко працювати вручну.

Гарний скальпінг-бот обійдеться дорого. Багато трейдерів скептично ставляться до загальнодоступних рішень: логічно припустити, що ніхто не продасть машину для друкування грошей за 1000 рублів. Тому ті, хто серйозно займається торгівлею на біржах криптовалюту, зазвичай замовляють розробку такого програмного забезпечення у фахівців.

З одного боку, алгоритмічна торгівля має багато переваг. З іншого боку, це безумовно не панацея, особливо для початківців. З точки зору виявлення інформації, алгоритми, що використовують аналіз великих даних, нейронні мережі та машинне навчання, поза конкуренцією. Однак багато автоматизованих торгових систем мають недоліки, наприклад:

аналіз проводиться заднім числом,

відбувається «помилка того, хто вижив»,

не береться до уваги контекст за біржею, дані лише з ринку.

У скальпінгу це нівелюється, бо угоди проводяться швидко. Такі проекти, як Jump Trading та Tower Research, прийшли у світ криптовалюти заради високочастотного трейдингу. Їхні торгові платформи зі штучним інтелектом постійно вдосконалюються.

Також є ручний скальпінг. Він використовує складніші стратегії. Трейдер працює на 1-5 хвилинних графіках і шукає різні показники того, коли слід розмістити ордер: співвідношення свічок, середніх та інших індикаторів, що ковзають. Обсяг досягається тим, що трейдер здійснює безліч угод протягом дня.