Заробіток криптовалюти. Арбітраж

 Арбітраж - схема заробітку криптовалюти

Арбітраж – це заробіток криптовалюти на різниці між вартістю одного й того ж активу на різних торгових майданчиках. Сама схема процесу проста: купуємо крипту на одній біржі (де найнижча ціна), продаємо її на іншій (де найвища), повертаємось і повторюємо процес по колу. Часу це займає небагато, не вимагає глибоких знань про крипто ринок та досвід торгівлі, ризик мінімальний. У чому каверза, запитайте ви, саме що ні в чому! Не вдаючись у технічні подробиці, різниця в ціні на той самий актив між крипто-майданчиками обумовлюється особливостями крипторинка (зокрема: децентралізованістю, повільними транзакціями, високою волатильністю, відсутністю єдиної цінової склянки тощо). Для нас головне, що на цьому феномен можна і потрібно заробити, поки це ще можливо.

Арбітраж криптовалют прийнято розділяти на класичний та статистичний.

Класичний арбітраж.

Це різновид так званого просторового обміну, де угоди проводяться з однаковим фінансовим інструментом, що торгується на різних біржах. Наша мета – заробити. Завдання: купити дешевше в одному місці та продати дорожче в іншому. Оскільки прибуток виходить через неефективність самої системи виконання та агрегації цінових котирувань, класичний арбітражний метод вважається практично безризиковим. Мінімальний ризик, звичайно, є, але про нього пізніше.

Власне, найпростіший арбітраж виглядає приблизно так:

Купуємо валюту 1 за валюту 2 за низькою ціною

Перекладаємо валюту 1 на іншу біржу

Продаємо валюту 1 за валюту 2 за вищою ціною

Профіт. Для початку потрібно промоніторити котирування на різних торгових майданчиках та знайти криптопари з найбільшою різницею у ціні між ними. Потім підрахувати гаданий прибуток з урахуванням комісій. Якщо результат підрахунку позитивний - здійснюємо подвійний обмін.

Класичний арбітраж криптовалют ще актуальний за таких умов: Ваш депозит більше 100$ (можна менше, але заробіток буде копійчаний). Комісія за угоди та перекази коштів між біржами менша від ймовірного прибутку. Арбіртаж у період малоактивних торгів з невеликими обсягами, щоб встигнути заробити до суттєвої зміни ціни не на нашу користь. Різниця котирувань криптопари більше від 2%

Наприклад вартість біткоїну по відношенню до $ на біржі обміну Livecoin була 1812 USD, а на Exmo - 1830 USD. Різниця - 18 $ (1%). Завдання арбітражника купити на livecoin і швидко продати на exmo. В результаті – чистий прибуток близько 15 $ (мінус 2х0,2% за угоду та транзакційний збір). Подивимося на eth/usd, в livecoin вартість 206 доларів, в ексмо -200; різниця 3% (206/200 = 1,03).

Стастистичний арбітраж

Стастистичний арбітраж криптовалюти передбачає аналіз поточного стану крипторинка, де учасник купує найбільш перспективний зростання актив. На відміну від класичної схеми роботи передбачає ризик неправильного вибору з подальшою фінансовою втратою. По суті, статистичний арбітражний заробіток має багато спільного із звичайними торговими стратегіями, що спираються на підрахунок ймовірності профіту. Головне завдання – виявити закономірності руху цін різних інструментів (кореляцію) та використовувати це у торгівлі.

Насправді це робиться так: для початку відбираємо кілька залежних інструментів (торговий портфель). Потім ми можемо визначити, який із них зараз недооцінений, а який переоцінений, і зробити продаж чи купівлю того чи іншого інструменту. Ефективність статистичного арбітражу набагато нижча, але сама стратегія видається гнучкішою, ніж спроба зрівняти котирування різних біржах. Рішення часто зводиться до створення нейтрального портфеля, графік прибутку якого рухається в деякому каналі без сильних стрибків ціни. Типовим прикладом є парний арбітраж між Біткоін та Лайткоін. Кореляція між Біткоїном та Лайткоїном висока. Валюти іноді міняються місцями – litecoin йде вгору, bitcoin вниз і навпаки. Ми купуємо валюту, що наздоганяє, і продаємо ведучу, а в моменти їхнього дотику закриваємо угоду. Якщо ми вважаємо, що валюти прийдуть до деякого паритету, то це угода без ризику. Проблема в тому, що залежність спостерігається непостійна і така схема не завжди працюватиме ідеально.

Висновки з арбітражу криптовалюти

Якщо на розвинених ринках арбітраж вже не виглядає настільки привабливим вкладенням, то на ринках, що розвиваються, все ще знаходиться достатньо неефективностей, доступних для проторгування звичайними трейдерами. Проторговка традиційного арбітражу на криптовалютах, як це сталося раніше з форексом, втрачає сенс через витрати на додаткові витрати. У свою чергу, простих закономірностей маса, через що навіть примітивні торгові стратегії мають показувати найкращий результат у порівнянні з валютним ринком. У будь-якому випадку вивчення нюансів торгівлі на криптобіржах перспективний і далекоглядний напрямок, який обов'язково принесе свої плоди.